Enroll Course: https://www.coursera.org/learn/financial-engineering-computationalmethods
Курс «Вычислительные методы в ценообразовании и калибровке моделей» на платформе Coursera представляет собой подробное и практическое руководство для специалистов в области финансов. Он охватывает ключевые аспекты, связанные с оценкой опционов и определением ставок, что делает его незаменимым ресурсом для аспирантов и профессионалов в этой области.
Курс начинается с введения в различные типы опционов на рынке, после чего переходит к численным методам оценки. Вы получите представление о таких техниках, как преобразование Фурье и быстрое преобразование Фурье (FFT). В спецификациях курса рассматриваются модели, такие как Black-Merton-Scholes, Heston и Variance Gamma, что делает его полезным для понимания эволюции цен акций.
Основная часть курса делится на несколько модулей, каждый из которых сосредоточен на специфических аспектах ценообразования и калибровки моделей:
- Ценообразование опционов и численные подходы: Здесь рассматриваются численные методы, с применением Python, что позволяет вам самостоятельно проверить свои знания.
- Калибровка моделей: В этом модуле вы научитесь подбирать модели и параметры, используя методы оптимизации, включая алгоритмы Nelder-Mead и BFGS.
- Проценты и инструменты с фиксированной ставкой Часть I: В этом модуле вы погрузитесь в основные концепции процентных ставок и их применение в оценке облигаций и свопов.
- Проценты и инструменты с фиксированной ставкой Часть II: Вы узнаете о моделях ставок, таких как модель Васисека и CIR, и как их использовать для калибровки.
Курс подходит как для начинающих, так и для опытных специалистов в области финансов, желающих углубить свои знания в области количественного анализа. Особенно полезно будет практическое применение Python к реальным задачам.
Рекомендуем этот курс всем, кто интересуется современными методами ценообразования и желает улучшить свои навыки в данной области. Он наглядно демонстрирует применение теоретических концепций к практическим задачам, что делает обучение весьма интерактивным и увлекательным.
Enroll Course: https://www.coursera.org/learn/financial-engineering-computationalmethods