Enroll Course: https://www.coursera.org/learn/financial-engineering-termstructure
Сегодня я хочу рассказать вам о курсе, который я недавно прошел на Coursera, под названием ‘Структура срока и кредитные деривативы’. Этот курс стал для меня настоящим откровением и оказался невероятно полезным во многих аспектах финансовой инженерии.
Курс фокусируется на эволюции процентных ставок и предоставляет глубокое понимание кредитных деривативов. В первом модуле мы обсуждаем модели структуры срока и кривые доходности, а затем переходим к анализу фиксированных производных финансовых инструментов, таких как опционы, фьючерсы, каплеты и флоулеты, свопы и свопционы.
Во второй части мы углубляемся в калибровку моделей в контексте ценных бумаг с фиксированным доходом. Это довольно важно, так как калибровка моделей позволяет создавать более реалистичные и полезные инструменты для анализа финансовых рынков.
Каждая неделя курса посвящена новым темам и практическим заданиям. Особенно мне понравились разделы, посвященные кредитным деривативам и ипотечным ценным бумагам. Прежде чем проходить курс, я не подозревал, насколько важную роль играют эти инструменты в финансовых кризисах. Понимание структуры ипотечных деривативов и механизмов их работы дало мне возможность лучше осознать ситуацию, с которой столкнулась мировая экономика в 2008 году.
Одной из сильных сторон курса является возможность взаимодействия с другими участниками. Я активно использовал дискуссионные форумы, где нам рекомендовали задавать вопросы и помогать друг другу. Это невероятно улучшает процесс обучения и делает его более интерактивным.
В заключение хочу рекомендовать этот курс всем, кто интересуется финансовой инженерией и деривативами. Он отлично структурирован, информативен и подходит как для начинающих, так и для более опытных специалистов. Обязательно воспользуйтесь этим шансом расширить свои знания в области финансов!
Enroll Course: https://www.coursera.org/learn/financial-engineering-termstructure