Enroll Course: https://www.coursera.org/learn/financial-engineering-optimizationmethods
안녕하세요, 여러분! 오늘은 Coursera에서 제공하는 ‘자산 관리에서의 최적화 기법(Optimization Methods in Asset Management)’ 과정을 소개하고, 함께 리뷰해보려고 합니다. 이 과정은 포트폴리오 구성 및 리스크 관리에서의 최적화 방법의 응용에 중점을 두고 있습니다.
이 과정의 첫 번째 모듈은 Mean-Variance 분석 및 자본 자산 가격 모델(CAPM)에 대해 다루며, 경기 차익이 없는 시장에서 최적의 포트폴리오를 구성하는 방법을 학습합니다. 이론에 대한 이해뿐만 아니라 Excel을 활용하여 실제로 포트폴리오를 구성하는 과정이 포함되어 있어요.
두 번째 모듈에서는 Mean-Variance 기법을 실제 환경에서 구현하는 데 직면하는 어려움과 이를 해결하기 위한 다양한 방법도 탐구하게 됩니다. VaR(가치-at-위험) 및 CVaR(조건부 가치-at-위험)와 같은 다양한 리스크 측정 방법에 대해서도 배우게 됩니다.
이 강좌는 물론 과제와 사례 연구를 통해 여러분의 실습 기회를 극대화하고, 실제 상황에서 자산 관리에 적용할 수 있는 가치 있는 지식을 제공합니다. 저는 개인적으로 이 과정을 수강하고 나서 자산 관리에 대한 인사이트와 실제로 적용 가능한 기술들을 배울 수 있어 매우 유익한 경험이었습니다.
여러분도 자산 관리를 체계적으로 배우고 싶으시다면 이 과정을 적극 추천드립니다. 특히, 금융 및 투자 분야에서 경력을 쌓고자 하는 분들에게는 큰 도움이 될 것입니다.
여기까지 읽어주셔서 감사합니다! 여러분의 자산 관리 여정에 이 강좌가 많은 도움이 되기를 바랍니다.
Enroll Course: https://www.coursera.org/learn/financial-engineering-optimizationmethods