Enroll Course: https://www.coursera.org/learn/financial-risk-management-with-r
안녕하세요, 여러분! 오늘은 Coursera에서 제공하는 ‘Financial Risk Management with R’이라는 과정을 소개하고 여러분께 추천하고자 합니다. 금융 시장에서 분석가가 되기 위한 필수적인 스킬인 포트폴리오의 수익을 계산하고 시장 리스크를 정량화하는 방법을 배울 수 있는 이 과정은 특히 은행, 헤지 펀드, 보험 회사 및 투자 회사에서 일하는 데 큰 도움이 될 것입니다.
이 과정은 R 프로그래밍 언어를 사용하여 진행됩니다. Microsoft Open R과 RStudio를 활용하여, 포트폴리오의 시장 리스크를 측정하는 두 가지 주요 도구인 가치-at-리스크(Value-at-Risk, VaR)와 기대하는 단기 손실(Expected Shortfall, ES)을 배우게 됩니다.
## 과정 개요
### 1. R 소개, 데이터 가져오기 및 수익 계산
이 모듈에서는 R의 다양한 버전(R Studio와 Microsoft Open R)과 데이터 출처(FRED) 및 수익 계산 방법에 대해 다룹니다.
### 2. 정규 분포에 따른 리스크 관리
이 모듈에서는 수익이 정규 분포를 따를 때 가치-at-리스크(VaR)와 기대하는 단기 손실(ES)을 계산하는 방법에 대해 설명합니다.
### 3. 비정규 분포에 따른 리스크 관리
이 모듈에서는 수익의 정규성 테스트와 비정규 분포 시 가치-at-리스크(VaR)와 기대하는 단기 손실(ES)을 계산하는 방법을 학습합니다.
### 4. 변동성 클러스터링에 따른 리스크 관리
이 모듈에서는 변동성 클러스터링의 존재 여부를 테스트하고, 변동성 클러스터링이 있는 경우 가치-at-리스크(VaR)와 기대하는 단기 손실(ES)을 계산하는 방법을 배웁니다.
이 과정을 추천하는 이유는 실무적이고 필요한 재무 리스크 관리 기술을 체계적으로 배울 수 있기 때문입니다. 전반적으로 이 과정은 금융 분야에서의 경력을 쌓고 싶으신 분들, 특히 데이터 분석 능력을 강화하고자 하는 분들에게 최적의 선택이 될 것입니다. 여러분도 꼭 한 번 도전해 보세요!
Enroll Course: https://www.coursera.org/learn/financial-risk-management-with-r