Enroll Course: https://www.coursera.org/learn/financial-engineering-advancedtopics
과정 개요
Coursera에서 제공하는 ‘Advanced Topics in Derivative Pricing’ 과정은 파생상품의 가격 설정과 관련된 고급 주제를 다룹니다. 이 과정은 금융 엔지니어링과 옵션 가격 설정에 대한 깊은 이해를 원하는 분들에게 적합합니다.
첫 번째 모듈에서는 블랙-숄즈 모델을 이해하고 이를 활용해 그리스(Greeks)를 도출하는 방법을 배웁니다. 그리스는 옵션 가치에 대한 기초 자산 가격, 변동성, 만기 시간 등의 변수에 대한 민감도를 측정하는 중요한 지표입니다. 이 지표는 리스크 관리와 헤지를 위해 필수적이며, 포트폴리오 가치 변화를 측정하는 데 자주 사용됩니다.
커리큘럼
- Equity Derivatives in Practice: Part I – 블랙-숄즈 모델과 그리스, 리스크 관리 및 헤징에 대해 설명합니다.
- Equity Derivatives in Practice: Part II – 변동성 표면을 사용하여 파생상품을 가격 책정하는 방법과 실세계 과제를 통해 학습한 내용을 적용합니다.
- Review and Assignment for Equity Derivatives – 이전 모듈에서 배운 내용을 복습하고 과제를 완료합니다.
- Credit Derivatives and Structured Products – CDO 및 구조화 금융 상품에 대한 깊은 이해를 제공합니다.
- Other Applications of Financial Engineering – 실물 옵션을 통한 여러 가지 금융 공학 응용 분야를 소개합니다.
추천 이유
이 과정은 딥러닝, 금융 공학 및 리스크 관리에 대해 심도 깊은 교육을 제공하며, 특히 옵션 가격 설정과 파생상품 리스크 관리에 대한 실용적인 지식을 얻고자 하는 분들에게 적합합니다. 각 모듈은 이론과 실제 사례를 결합하여 학습할 수 있도록 되어 있어, 실제 금융 시장에서 적용할 수 있는 기초 지식을 쌓을 수 있습니다.
파생상품 거래나 금융 공학에 관심 있으신 분들께 강력히 추천합니다. 이 과정을 통해 자신의 전문성을 높이고 다양한 금융 상황을 이해하는 데 도움이 될 것입니다.
Enroll Course: https://www.coursera.org/learn/financial-engineering-advancedtopics