Enroll Course: https://www.coursera.org/learn/financial-engineering-computationalmethods
Introducción
El curso ‘Métodos Computacionales en la Fijación de Precios y Calibración de Modelos’ en Coursera es una excelente oportunidad para aquellos que desean profundizar en el ámbito de la fijación de precios de opciones y tasas de interés. En esta publicación, compartiré una revisión detallada de lo que ofrece este curso y por qué lo recomiendo.
Descripción del Curso
Este curso se enfoca en los métodos computacionales aplicados a la valoración de opciones y tasas de interés, así como en la calibración de modelos. El contenido está meticulosamente diseñado para llevar a los estudiantes desde conceptos básicos hasta técnicas avanzadas en la materia.
Módulo 1: Introducción a las Opciones
En la primera semana, se introduce a los participantes en diferentes tipos de opciones y se discuten técnicas numéricas útiles para su valoración como la Transformada de Fourier (TF) y la Transformada Rápida de Fourier (TRF). Esto establece una base sólida para comprender modelos como Black-Merton-Scholes (BMS), Heston y Variance Gamma (VG).
Módulo 2: Calibración de Modelos
El segundo módulo se centra en la calibración de modelos y cómo elegir los parámetros adecuados. Es fascinante cómo se aborda la calibración desde diferentes enfoques y se enseña a los estudiantes a aplicar algoritmos de optimización como el algoritmo de Nelder-Mead y BFGS.
Módulos sobre Tasas de Interés
Los módulos tres y cuatro brindan una profunda comprensión sobre las tasas de interés y sus instrumentos. La aplicación de técnicas de análisis de datos para la calibración de curvas LIBOR y swaps es particularmente valiosa y relevante para el mercado actual.
Recomendación Final
La combinación de teoría y práctica, junto con el uso de códigos en Python, proporciona a los estudiantes las herramientas necesarias para aplicar lo aprendido en situaciones del mundo real. Personalmente, considero que cualquier persona interesada en finanzas cuantitativas o en el análisis de riesgo debería considerar este curso. Es una inversión que vale la pena para potenciar sus habilidades en este campo tan completo y dinámico.
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