Enroll Course: https://www.coursera.org/learn/portfolio-risk-management
안녕하세요, 여러분! 오늘은 온라인 교육 플랫폼 Coursera에서 제공하는 “포트폴리오 및 리스크 관리” 과정을 소개하고 추천해 드리겠습니다. 이 과정은 포트폴리오 구성의 최적 이론을 이해하고 포트폴리오의 리스크를 측정하고 관리하는 방법을 배우고자 하는 분들에게 안성맞춤입니다.
이 과정의 첫 주에서는 포트폴리오를 최적화하기 위해 알아야 할 세 가지 주요 정보인 기대 수익, 리스크, 의존성에 대한 기초 지식을 쌓게 됩니다. 이를 통해 여러분은 더 이상 같은 실수를 반복하지 않게 될 것입니다.
두 번째 주에서는 현대 포트폴리오 이론에 대해 배우고, 자산 수익 간의 불완전한 상관관계가 어떻게 우수한 리스크 조정 포트폴리오 수익을 초래하는지를 이해하게 됩니다. 이를 바탕으로, 다각화를 극대화하는 다양한 방법과 자산 가격 결정 모델인 자본 자산 가격 결정 모델(CAPM)에 대해서도 살펴봅니다.
세 번째 주는 자산 배분에 중점을 두는데, 투자자 프로파일링을 통해 전략적 자산 배분(SAA)과 전술적 자산 배분(TAA)의 차이를 배우고, 이 두 가지 방법을 조합하여 포트폴리오를 구축하는 방법을 배웁니다.
마지막으로 네 번째 주에서는 리스크 관리에 대해 깊이 있는 논의를 하며, 유동성과 통화 리스크와 같은 다양한 리스크의 출처를 살펴보고 이를 관리하는 도구들을 배웁니다. 리스크 Measurement의 진화를 다루며, 표준편차를 넘어서는 가치-at-위험(Value-at-Risk)과 예상 손실(Expected Shortfall) 등 대형 손실에 중점을 두게 됩니다.
이 과정을 수강하면 이론적인 지식뿐만 아니라 실무에서 유용하게 활용할 수 있는 리스크 관리 기술까지 체득할 수 있습니다. 투자에 대한 고민이 많거나 경력을 쌓고 싶은 분들에게 강력히 추천합니다!
여러분도 이 과정을 통해 포트폴리오와 리스크 관리의 전문가로 성장할 수 있기를 바랍니다!
Enroll Course: https://www.coursera.org/learn/portfolio-risk-management