Enroll Course: https://www.coursera.org/learn/financial-engineering-computationalmethods
Introduction au Cours
Dans le monde dynamique de la finance, comprendre les méthodes de tarification des options et l’étalonnage des modèles est essentiel pour les professionnels souhaitant exceller dans ce domaine. Le cours “Méthodes Computationnelles en Tarification et Calibration de Modèles” disponible sur Coursera offre une plongée approfondie dans ces sujets complexes.
Un aperçu du contenu du cours
Le cours débute par une introduction aux différentes catégories d’options présentes sur le marché, avant d’aborder des techniques numériques essentielles pour leur tarification, telles que la transformée de Fourier (FT) et la transformée de Fourier rapide (FFT). Les modèles significatifs tels que Black-Merton-Scholes (BMS), Heston et Variance Gamma (VG) sont également présentés, démontrant leur importance dans la compréhension de l’évolution des prix des actions.
Syllabus détaillé
Le syllabus est structuré en plusieurs modules qui permettent une exploration progressive des concepts :
- Tarification des Options et Approche Numérique: Une étude détaillée sur la tarification des options via des méthodes numériques. Les étudiants apprennent à utiliser Python pour appliquer ces techniques, et sont exposés à des études de cas spécifiques.
- Calibration de Modèle: Ce module montre comment sélectionner le modèle approprié et ses paramètres à travers une approche pratique, incluant des démonstrations visuelles de la volatilité implicite.
- Taux d’Intérêt et Instruments de Taux d’Intérêt Partie I: Introduction aux concepts fondamentaux des taux d’intérêt, aboutissant à une application pratique pour calibrer les courbes LIBOR et d’échange.
- Taux d’Intérêt et Instruments de Taux d’Intérêt Partie II: Utilisation de différents modèles pour estimer les processus des taux d’intérêt, avec des techniques de régression afin de calibrer ces processus.
Conclusion et Recommandation
En conclusion, ce cours est une excellente ressource pour quiconque veut approfondir ses connaissances sur la tarification des options et l’étalonnage des modèles. Les compétences acquises ici sont inestimables dans le domaine financier et permettent de mieux naviguer dans le monde complexe des instruments financiers. Je recommande vivement ce cours à tous les professionnels et étudiants en finance qui cherchent à améliorer leurs compétences techniques.
Enroll Course: https://www.coursera.org/learn/financial-engineering-computationalmethods