Enroll Course: https://www.coursera.org/learn/pricing-options-with-mathematical-models

Kursbewertung: Pricing Options with Mathematical Models

Der Kurs “Pricing Options with Mathematical Models”, der auf Coursera angeboten wird, ist eine hervorragende Einführung in die spannende Welt der Finanzderivate, insbesondere der Optionen. Die Dozenten bieten eine klare und strukturierte Herangehensweise an komplexe mathematische Konzepte, die für das Verständnis von Risikomanagement und Preisbildung unerlässlich sind.

Überblick über den Kursinhalt

Der Kurs beginnt mit grundlegenden Definitionen von Derivaten und Optionen. Die ersten Einheiten befassen sich intensiv mit den verschiedenen Arten von Finanzinstrumenten wie Aktien und Anleihen, bevor wir in die komplexeren Themen eintauchen.

Besonders hilfreich sind die Einheiten, die sich mit dem No-Arbitrage-Prinzip sowie den diskreten und kontinuierlichen Zeitmodellen befassen. Die Studierenden lernen die bedeutenden Black-Scholes-Merton-Modelle kennen, die als Benchmark in der Finanzmathematik gelten. Darüber hinaus werden auch erweiterte Modelle wie stochastic volatility models behandelt, was den Kurs besonders vielseitig macht.

Mathematische Vorkenntnisse

Da es sich um einen quantitativen Kurs handelt, ist ein gutes mathematisches Verständnis erforderlich. Der vorangestellte Vorkurs gibt den Teilnehmern die Möglichkeit, sich auf die Anforderungen des Hauptkurses vorzubereiten.

Die verschiedenen Einheiten des Kurses

• Einheit 1: Aktien, Anleihen, Derivate
• Einheit 2: Zinsen, Forward Rates, Bond Yields
• Einheit 3: No-Arbitrage Preisrelationen
• Einheit 4: Preisbildung in diskreten Zeitmodellen
• Einheit 5: Brownian Motion und Ito-Kalkül
• Einheit 6: Preisbildung im Black-Scholes-Merton-Modell
• Einheit 7: Erweiterungen des Black-Scholes-Merton-Modells
• Einheit 8: Hedging
• Einheit 9: Jenseits von Black-Scholes-Merton
• Einheit 10: Preisbildung in den Anleihemärkten
• Abschlussprüfung: Die Anzahl der Versuche ist begrenzt

Fazit und Empfehlung

Insgesamt ist “Pricing Options with Mathematical Models” eine ausgezeichnete Wahl für alle, die sich für Finanzderivate und deren mathematische Grundlagen interessieren. Die klare Struktur, die fundierte Theorie und die praktischen Anwendungen machen diesen Kurs besonders empfehlenswert für Studierende der Finanzmathematik, der Wirtschaftswissenschaften und für Berufstätige, die ihre Kenntnisse im Risikomanagement vertiefen möchten. Ich kann diesen Kurs jedem empfehlen, der bereit ist, sich auf eine mathematische Herausforderung einzulassen!

Enroll Course: https://www.coursera.org/learn/pricing-options-with-mathematical-models