Enroll Course: https://www.coursera.org/learn/pricing-options-with-mathematical-models
こんにちは、皆さん！今日は、Courseraで提供されている興味深いコース「数学モデルによるオプション価格設定」についてご紹介します。このコースはオプションやその他の金融派生商品に関する基礎を学ぶためのもので、リスク管理への応用にも焦点を当てています。
このコースでは、まず金融派生商品の基本的な定義から始まり、次に離散時間の二項木モデルへと進んでいきます。そして、連続時間モデルであるブラウン運動モデルの開発に進みます。また、ストキャスティックや伊藤計算の基本的な紹介も行われます。
特に、ブラック-ショールズ-マートン価格設定モデルがベンチマークモデルとして使用されるため、金融理論への強い基盤となりますが、ストキャスティックボラティリティモデルなどの一般的なモデルについても議論されます。
コースの内容は、前提条件に関するアセスメントから始まります。学生はある程度の数学的バックグラウンドが求められるため、この最初のユニットは非常に重要です。
その後、以下のようなユニットが続きます：
– 株式、債券、派生商品
– 金利、フォワードレート、債券利回り
– ノーアービトラージ価格関係
– 離散時間モデルにおける価格設定
– ブラウン運動と伊藤計算
– ブラック-ショールズ-マートンモデルにおける価格設定
– ブラック-ショールズ-マートンモデルの拡張
– ヘッジング
– ブラック-ショールズ-マートンモデルの枠を超えて
– 固定収入市場における価格設定
コースの最後には制限された回数での試験もあります。このコースを通して、オプションや金融派生商品に対する理解が深まり、実際のリスク管理に役立てる知識を得ることができるでしょう。これらの知識を基に実践的なアプローチを身につけることができるため、金融業界を目指す方には特におすすめです！
ぜひ、興味がある方は受講してみてはいかがですか？このコースを受けることで、理解を深め、スキルを向上させることができるでしょう！
Enroll Course: https://www.coursera.org/learn/pricing-options-with-mathematical-models