Enroll Course: https://www.coursera.org/learn/financial-engineering-computationalmethods
안녕하세요, 여러분! 오늘은 정말 흥미로운 Coursera 과정을 소개하려고 합니다. 제목은 가격 결정 및 모델 보정의 계산 기법(Computational Methods in Pricing and Model Calibration)입니다. 이 과정은 옵션 및 이자율 상품의 가격 결정과 모델 보정에 대한 컴퓨터 방법에 중점을 두고 있습니다.
이 과정을 통해 여러분은 다양한 옵션의 종류와 각각의 시장 참가자의 관점, 그리고 옵션 가격을 결정하기 위한 수치적 기법에 대해 깊이 있게 배울 수 있습니다. 특히, 푸리에 변환(Fourier Transform) 및 빠른 푸리에 변환(Fast Fourier Transform) 방법에 대한 상세한 설명이 있습니다.
강의는 크게 네 개의 모듈로 나누어져 있으며, 각 모듈에서는 블랙-숄즈(Black-Merton-Scholes), 헤스턴(Heston), 분산 감마(Variance Gamma) 모델과 같은 주식 가격 변동을 이해하는 데 필수적인 모델을 소개합니다.
모듈 1: 옵션 가격 및 수치 접근법
이 주차에서는 옵션 가격을 수치적으로 접근하는 방법을 배웁니다. 많은 경우 옵션 가격에 대한 분석적 솔루션을 얻는 것이 현실적이지 않기 때문에, 수치적 솔루션이 요구됩니다. 또한 파이썬 코드를 제공하여 이 기법을 실제로 적용해 볼 수 있습니다.
모듈 2: 모델 보정
이 주차에서는 여러 모델을 사용하여 옵션 시장 가격에 적합하도록 모델을 보정하는 방법에 대해 배웁니다. 또한 초기 매개변수 세트와 목표 함수에 대한 설명이 포함되어 있습니다.
모듈 3: 이자율 및 이자율 상품 Part I
여기에서는 기본 이자율 개념과 LIBOR 및 스왑 곡선 보정 방법에 대해 다루게 됩니다. 이자율은 금융 상품의 현재 및 미래 가치를 측정하는 데 매우 중요한 역할을 합니다.
모듈 4: 이자율 및 이자율 상품 Part II
이번 주에서는 다양한 회귀 분석 기법을 사용하여 이자율 프로세스를 보정하는 방법에 대해 배웁니다. 이는 시장 가격을 예측하는 데 필요한 중요 모델들입니다.
이 과정을 통해 이론적인 지식은 물론 실무에 필요한 파이썬 스킬도 함께 배울 수 있어 정말 유익했습니다. 초보자부터 전문가까지 모두에게 추천할만한 내용입니다. 옵션과 이자율 상품의 가격 형성에 관한 심도 있는 이해를 원하신다면 반드시 수강해보세요!
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