Enroll Course: https://www.coursera.org/learn/pricing-options-with-mathematical-models
과정 개요
‘Pricing Options with Mathematical Models’는 옵션 및 기타 금융 파생상품에 대한 소개 과정으로, 리스크 관리에의 응용을 중점적으로 다룹니다. 이 과정에서는 파생상품과 옵션의 정의를 시작으로, 이산 시간 이론과 이항 트리 모델을 진행한 후, 연속 시간 브라운 운동 모델로 나아갑니다. 확률적 이토 미적분에 대한 기본적인 소개도 포함되어 있습니다. 이 과정의 기준 모델은 블랙-숄즈-머튼 가격 모델이지만, 우리는 확률적 변동성 모델과 같은 보다 일반적인 모델에 대해서도 논의할 것입니다.
강의 커리큘럼
- 0단원: 사전 과정 – 수학적 배경이 필요한 과정으로, 사전 지식을 체크하는 평가 테스트를 진행합니다.
- 1단원: 주식, 채권, 파생상품
- 2단원: 이자율, 선도율, 채권 수익률
- 3단원: 무차익 가격 관계
- 4단원: 이산 시간 모델에서의 가격 책정
- 5단원: 브라운 운동과 이토 미적분
- 6단원: 블랙-숄즈-머튼 모델에서의 가격 책정
- 7단원: 블랙-숄즈-머튼 모델의 확장
- 8단원: 헤지
- 9단원: 블랙-숄즈-머튼 모델 그 이상의 것들
- 10단원: 고정 수익 시장에서의 가격 책정
마지막으로, 과정의 마지막에는 제한된 시도 횟수를 가진 시험이 있습니다.
수강 추천
이 과정은 금융 분야에서 파생상품의 가격 책정 및 리스크 관리에 관심이 있는 분들에게 특히 추천합니다. 수학적 모델을 이해하고 적용함으로써, 이론을 실제에 활용할 수 있는 기회를 제공합니다. 금융 및 통계학을 공부하는 학생이나, 관련 분야의 전문가에게 유익한 자료와 실무적인 지식을 제공할 것입니다.
Enroll Course: https://www.coursera.org/learn/pricing-options-with-mathematical-models