Enroll Course: https://www.coursera.org/learn/financial-risk-management-with-r
Se você está buscando se aprofundar na gestão de risco financeiro, o curso “Gestão de Risco Financeiro com R” no Coursera é uma ótima escolha. Este curso é projetado para ensinar as habilidades necessárias para calcular o retorno de uma carteira de valores mobiliários e quantificar o risco de mercado dessa carteira, um conhecimento essencial para analistas do mercado financeiro em bancos, fundos de hedge, companhias de seguros e outras instituições financeiras.
Visão Geral do Curso
Ao longo do curso, o aluno aprenderá a usar a linguagem de programação R, juntamente com o Microsoft Open R e o RStudio, duas ferramentas fundamentais para calcular o risco do mercado de portfólios de ações. O foco principal do curso está no Value-at-Risk (VaR) e no Expected Shortfall (ES), que são métodos cruciais para avaliação de risco no setor financeiro.
Síntese do Conteúdo
- Introdução ao R, Recuperação de Dados e Cálculo de Retornos
Essa módulo apresenta as versões do R (R Studio e Microsoft Open R), a fonte de dados (FRED no Federal Reserve Bank de St. Louis) e o cálculo de retornos. - Gestão de Risco sob Distribuições Normais
Neste módulo, você aprenderá a calcular o VaR e o ES quando os retornos são normalmente distribuídos. - Gestão de Risco sob Distribuições Não-Normais
Este módulo aborda como testar a normalidade dos retornos e calcular o VaR e o ES quando os retornos não seguem uma distribuição normal. - Gestão de Risco sob Agregação de Volatilidade
Aqui, você aprenderá a testar a presença de agrupamento de volatilidade e calcular o VaR e o ES quando os retornos mostram esse comportamento.
A qualidade do conteúdo e a didática do professor tornam este curso altamente recomendado para aqueles que desejam adquirir um entendimento aprofundado sobre a gestão de risco financeiro utilizando R. Ao final do curso, os alunos estarão equipados com as ferramentas e o conhecimento necessário para realizar análises robustas em contextos de mercado desafiadores.
Conclusão
Se você é um estudante de finanças ou um profissional que busca se especializar, este curso é uma excelente adição ao seu currículo. A aplicação prática do R para gestão de risco torna as habilidades adquiridas ainda mais valiosas no mercado de trabalho.
Enroll Course: https://www.coursera.org/learn/financial-risk-management-with-r