Enroll Course: https://www.coursera.org/learn/financial-engineering-termstructure
Si estás interesado en el fascinante mundo de las finanzas y quieres profundizar en la comprensión de las tasas de interés y los derivados de crédito, te recomiendo encarecidamente el curso “Estructura de Plazos y Derivados de Crédito” disponible en Coursera. Este curso se divide en dos módulos cercanos, donde primero exploraremos modelos de la estructura de plazos y, luego, nos adentraremos en los derivados de crédito.
En el primer módulo, se ofrece una introducción a los modelos de lattice de la estructura de plazos y la cuenta de efectivo. Se analizan también los derivados de renta fija, incluyendo opciones, futuros, caplets, floorlets, swaps y swaptions. La evolución de las tasas de interés es un concepto clave que se aborda a fondo.
El segundo módulo se centra en la calibración del modelo en el contexto de los valores de renta fija, extendiendo su aplicación a otras clases de activos e instrumentos. Aprenderás a operar la calibración de modelos, un aspecto crucial en la ingeniería financiera.
Adicionalmente, el curso introduce productos financieros importantes como los derivados de crédito, que jugaron un papel significativo en la crisis financiera de 2008. Al final del curso, también te familiarizarás con los valores respaldados por hipotecas y las obligaciones hipotecarias colateralizadas (CMO).
En resumen, este curso no solo ofrece una comprensión teórica, sino que también incluye investigaciones de casos del mundo real y ejercicios prácticos que facilitan la aplicación de lo aprendido. Al final, si tienes dudas, la comunidad de discusión está disponible para conectar con otros estudiantes y aclarar cualquier inquietud.
Recomiendo este curso a todos aquellos que buscan avanzar en su carrera dentro de las finanzas y quieran tener un sólido entendimiento de los derivados y la estructura de plazos. ¡No te lo pierdas!
Enroll Course: https://www.coursera.org/learn/financial-engineering-termstructure