Enroll Course: https://www.coursera.org/learn/financial-engineering-termstructure
Si vous êtes passionné par la finance et souhaitez approfondir vos connaissances en matière de dérivés de crédit et de la structure par terme des taux d’intérêt, le cours “Term-Structure and Credit Derivatives” sur Coursera est une excellente option. Ce cours offre une exploration approfondie de l’évolution des taux d’intérêt et une analyse détaillée des dérivés de crédit.
Le cours est divisé en deux modules principaux. Le premier se concentre sur les modèles de structure par terme et les instruments dérivés à revenu fixe, y compris les options, les futurs, les caplets, les floorlets, les swaps et les swaptions. La façon dont les taux d’intérêt évoluent au fil du temps est essentielle pour quiconque s’intéresse à la finance moderne, et ce cours le traite de manière systématique. Au cours de la deuxième partie, les participants exploreront la calibration des modèles dans le contexte des titres à revenu fixe, et comment ces méthodes peuvent être étendues à d’autres classes d’actifs.
L’aspect pratique du cours est particulièrement appréciable. Les étudiants sont encouragés à interagir via des forums de discussion, posant des questions et apportant leur aide à leurs camarades, ce qui crée une communauté d’apprentissage enrichissante. Le cours se termine par une analyse détaillée des titres adossés à des créances hypothécaires, où on examine des produits financiers tels que les Obligations Hypothécaire Collatéralisées (CMO).
Dans l’ensemble, “Term-Structure and Credit Derivatives” est un cours enrichissant tant pour les débutants que pour les professionnels cherchant à élargir leur expertise en finance. Je recommande vivement ce cours aux étudiants et aux praticiens qui veulent se plonger dans les dérivés de crédit et la modélisation des taux d’intérêt.
Enroll Course: https://www.coursera.org/learn/financial-engineering-termstructure