Enroll Course: https://www.coursera.org/learn/financial-engineering-computationalmethods
Einführung in den Kurs
In der Welt der Finanzmärkte sind präzise Preisgestaltungen von Optionen und Zinsinstrumenten von entscheidender Bedeutung. Der Kurs „Computational Methods in Pricing and Model Calibration“ auf Coursera bietet eine fundierte Einführung in diese Thematik und legt dabei einen starken Fokus auf computergestützte Methoden. Ideal für alle, die sich für quantitative Finanzen interessieren, beleuchtet dieser Kurs sowohl die theoretischen als auch die praktischen Aspekte der Preisgestaltung.
Kursinhalt
Der Kurs besteht aus mehreren Modulen, die schrittweise in die Materie einführen. Zu Beginn begegnen die Teilnehmer unterschiedlichen Optionen auf dem Markt und lernen numerische Techniken zur Preisgestaltung kennen, darunter die Fourier-Transformation und die schnelle Fourier-Transformation (FFT). Diese mathematischen Modelle sind unerlässlich, um das Verhalten von Aktienpreisen zu verstehen. Der Kurs behandelt Modelle wie das Black-Merton-Scholes (BMS), Heston und Variance Gamma (VG).
Im ersten Modul wird genau erklärt, warum analytische Lösungen oft nicht ausreichend sind und wie numerische Methoden helfen können. Weiterhin bietet der Kurs praktische Python-Codes, die es den Teilnehmern ermöglichen, die erlernten Techniken anzuwenden und verschiedene Optionen unter unterschiedlichen Bedingungen zu bewerten. Das Lernen wird durch reale Fallstudien ergänzt, die das Verständnis weiter vertiefen.
Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Kurses ist die Modellkalibrierung. Hier lernen die Teilnehmer, wie sie Modelle auswählen und die richtigen Parameter für die Marktpreise anpassen. Durch verschiedene Optimierungsroutinen, wie die Nelder-Mead-Methode und den BFGS-Algorithmus, werden die Studierenden in die Lage versetzt, praktische Probleme der Modellanpassung zu lösen.
Was macht diesen Kurs besonders?
Einer der herausragenden Aspekte des Kurses ist die Kombination aus theoretischen Grundlagen und praktischer Anwendung. Die Kursteilnehmer erhalten nicht nur Wissen über verschiedene Preis- und Kalibrierungsmodelle, sondern auch Zugang zu Material und Codes, die ihnen ermöglichen, das Gelernte sofort anzuwenden. Dies fördert ein tiefgehendes Verständnis und die Fähigkeit, theoretisches Wissen in der Praxis anzuwenden.
Fazit
Zusammenfassend ist der Kurs „Computational Methods in Pricing and Model Calibration“ eine hervorragende Wahl für alle, die ihre Kenntnisse im Bereich der Finanzmathematik vertiefen möchten. Die Mischung aus Theorie, Praxis und die Verwendung von Python zur Umsetzung der Konzepte machen diesen Kurs zu einem wertvollen Learning-Experience. Ich empfehle diesen Kurs jedem, der ein Interesse an modernen Finanztechniken hat und sich in diesem Bereich weiterentwickeln möchte.
Enroll Course: https://www.coursera.org/learn/financial-engineering-computationalmethods