Enroll Course: https://www.coursera.org/learn/financial-risk-management-with-r
El curso “Gestión del Riesgo Financiero con R” ofrecido en Coursera es una oportunidad invaluable para aquellos que buscan profundizar en el análisis financiero y la gestión del riesgo. Dirigido a analistas de mercados financieros en bancos, fondos de cobertura, compañías de seguros y otras firmas de servicios e inversión, este curso enseña los fundamentos necesarios para calcular el rendimiento de un portafolio de valores y cuantificar el riesgo de mercado de dicho portafolio.
Desde el inicio, el curso se abre con una introducción a R, centrándose en R Studio y Microsoft Open R. Aprenderás cómo obtener datos del FRED, el banco de la Reserva Federal de St. Louis, y cómo realizar cálculos de retorno. Esta base es crucial para comprender los siguientes módulos.
El segundo módulo se adentra en la gestión del riesgo bajo distribuciones normales. Aquí aprenderás a calcular el valor en riesgo (VaR) y la pérdida esperada (ES) cuando los retornos se distribuyen normalmente. Los conceptos son presentados de manera clara, lo que facilita su comprensión incluso para quienes están comenzando en el terreno del análisis financiero.
En el tercer módulo, el enfoque cambia hacia distribuciones no normales. Este es un componente clave del curso, ya que los retornos en los mercados financieros a menudo no siguen una distribución normal. Aprender a probar la normalidad y a calcular VaR y ES bajo este contexto es esencial para una gestión del riesgo efectiva.
Finalmente, el curso aborda la gestión del riesgo bajo agrupamientos de volatilidad. Aquí se prueba la presencia de estos fenómenos en los retornos y se enseñan métodos para calcular el riesgo bajo condiciones de agrupación de volatilidad, una realidad común en los mercados financieros.
Recomiendo este curso no solo por la calidad de su contenido, sino también por la practicidad de los ejemplos y ejercicios ofrecidos. Utilizar R para el análisis de riesgos proporciona una ventaja significativa en el mundo financiero actual, donde la capacidad de manejar grandes conjuntos de datos es esencial. Si estás buscando fortalecer tus habilidades en la gestión del riesgo o deseas iniciar una carrera en este campo, este curso es definitivamente una excelente opción.
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