Tag: デリバティブ

Enroll Course: https://www.coursera.org/learn/financial-engineering-computationalmethods こんにちは、皆さん！最近、Courseraで非常に興味深いコース「価格設定とモデルキャリブレーションの計算手法」を受講しました。このコースは、オプションおよび金利商品の価格設定やモデルキャリブレーションに関する計算手法に重点を置いています。特に、オプションマーケットにおけるさまざまなオプションのタイプや、価格設定に役立つ数値技術について深く学ぶことができました。 コースの初めのモジュールでは、オプションの基本を理解することから始まり、数値的なアプローチによる価格設定の技術、特にフーリエ変換（FT）や高速フーリエ変換（FFT）の手法について詳しく説明します。また、ブラック・ショールズ（BMS）モデルやヘストンモデルなど、株価の進化を理解するために中心的な役割を果たすさまざまなモデルについても学びました。 次のモジュールでは、モデルキャリブレーションに焦点を当て、どのモデルやパラメーターを選ぶべきかについての情報を学びます。特に、マーケットオプション価格に基づくキャリブレーションや、実際の最適化問題としてのキャリブレーションルーチン（ブートフォース検索、ネルダー・ミードアルゴリズム、BFGSアルゴリズム）に関する理論と実践を通じて、大変実用的なスキルが身に付きます。 このコースでは、金利および金利商品についても深く掘り下げて学び、基礎的な概念やデータドリブンな分析を用いたLIBOR曲線のキャリブレーションについても体験します。最終的には、Pythonコードを使ってさまざまなモデルや手法を実際に試すこともできます。 このコースは、金融工学やデリバティブに関心がある方、または数理的なアプローチを用いてビジネス上の意思決定を行いたい方に非常におすすめです。実践的な内容ですので、理論だけでなく実務でも役立つ知識を得ることができるでしょう。 皆さんもこのコースをぜひ受講してみてください！新たなスキルを身につける素晴らしい機会です。 Enroll Course: https://www.coursera.org/learn/financial-engineering-computationalmethods