金利モデルコースのレビューと推奨
Enroll Course: https://www.coursera.org/learn/interest-rate-models はじめに 金利モデルについての理解を深めたい方にとって、Courseraの「金利モデル」コースは非常に有用です。このコースでは、金利に関する基本的な概念や関連する契約について学びます。LIBOR、債券、フォワードレート契約、スワップ、金利先物、キャップ、フロア、およびスワプションといった重要なトピックが取り上げられています。 コース内容の概要 このコースは以下の主要なセクションで構成されています： 金利と関連契約 金利の基本的な概念と、債券などの関連する契約について学びます。クーポン付き債とゼロクーポン債の違いや、金利と債券価格との関係について理解を深めます。 期間構造の推定 市場データから期間構造を推定する方法について学びます。正確な方法と滑らかな方法の違いを理解し、基本的な形状についての主成分分析の結果も確認します。 確率モデル 金利の期間構造の進化をモデル化するために、確率解析の基礎を学びます。ブラウン運動や確率積分、確率過程の概念について非常にシンプルに紹介されます。 金利デリバティブ 学んだ知識を活用して、金利デリバティブの価格を設定します。特に、金利先物、キャップ、フロア、スワプションに焦点を当て、業界標準の価格決定式を導出します。 感想と推奨 コースは初心者でも理解しやすい内容で構成されており、逐次的に進行します。確率解析の部分は初学者には少し難しいかもしれませんが、前提知識が無くても十分に学ぶことができます。特に、金利リスクを管理するためのツール（デュレーションやコンベクシティ）の実用的な応用には、実務での活用が期待できます。興味のある方には、ぜひ受講をお勧めします！ Enroll Course: https://www.coursera.org/learn/interest-rate-models