Tag: Expected Shortfall

Enroll Course: https://www.coursera.org/learn/financial-risk-management-with-r こんにちは、皆さん！今日は、Courseraで提供されている「Financial Risk Management with R」コースについて詳しくレビューしたいと思います。このコースは、金融市場アナリストや投資会社でのキャリアを目指す方にとって非常に重要なスキルを教授してくれます。 このコースでは、ポートフォリオのリターンを計算し、マーケットリスクを定量化する方法を学習します。具体的には、Rプログラミング言語を使用して、ポートフォリオのマーケットリスクを計算するための2つの主要なツール「Value-at-Risk (VaR)」と「Expected Shortfall (ES)」を学ぶことができます。 コースの概要: コースは以下のようなモジュールで構成されています。 Rの紹介、データ取得、リターン計算: Rのおおまかなバージョンの説明と、米国セントルイス連邦準備銀行のデータソース（FRED）、リターンの計算方法を学びます。 通常分布下でのリスク管理: リターンが通常分布する場合、VaRとESの計算方法を学びます。 非正規分布下でのリスク管理: リターンの正規性をテストし、非正規分布の下でVaRとESを計算する方法を理解します。 ボラティリティクラスタリング下でのリスク管理: ボラティリティクラスタリングをテストし、その下でVaRとESを計算する技術を探ります。 おすすめポイント: このコースは、金融工学やリスク管理に興味がある方には特におすすめです。Rを使った実践的なアプローチで、理論的な背景もカバーされており、理論と実践の両方に役立つ内容です。また、RStudioやMicrosoft Open Rに慣れることで、今後の作業にも大いに役立つでしょう。 最後に、金融市場でのキャリアを考えている方にとって、このコースは非常に価値のある学びを提供してくれることでしょう。興味がある方は、ぜひ受講を検討してみてください。 Enroll Course: https://www.coursera.org/learn/financial-risk-management-with-r