Enroll Course: https://www.coursera.org/learn/financial-engineering-termstructure
안녕하세요, 여러분! 오늘은 Coursera에서 제공하는 정말 흥미로운 코스인 ‘Term-Structure and Credit Derivatives’에 대해 소개하고, 제 경험을 바탕으로 리뷰를 해보려고 합니다.
이 코스는 금리의 진화와 신용 파생상품에 대한 깊은 통찰력을 제공하는 데 중점을 두고 있습니다. 1차 모듈에서는 기간 구조 격자 모델과 현금 계좌에 대해 논의하고, 옵션, 선물, 캡렛 및 플로렛, 스왑 및 스왑션과 같은 고정 수익 파생상품을 분석합니다.
특히, 제가 처음 흥미를 느낀 부분은 ‘신용 파생상품 소개’ 섹션입니다. 2008년 금융 위기의 주요 원인 중 하나였던 신용 파생상품을 이해하는 것은 금융시장에 대한 귀중한 통찰을 마련해줍니다. 강의는 이론과 실용적인 비교를 통해 매우 접근하기 쉽고 알차게 구성되어 있습니다.
저는 이 코스를 수강하면서 특히 모델 보정의 중요성에 대해 깊이 깨달았습니다. 모델이 실제 금융 시장의 규칙성을 포착하지 못한다면 아무런 의미가 없다는 것을 알게 되었습니다.
두 번째 모듈에서 다루는 고정 수익 증권의 모델 보정 부분에서는 각종 최적화 방법을 반복해서 검토하는 데 많은 도움이 되었습니다. 각 주차마다 실습의 기회가 주어지기 때문에 친구들과 협력하여 문제를 해결하는 과정이 매우 유익했습니다.
커뮤니티 토론에서 다른 학습자들과 의견을 나누는 것도 장점 중 하나로, 서로 도움을 주고 받는 것이 학습 효과를 높입니다.
종합적으로 이 과정은 금융 공학에 관심이 있는 학생들에게 강력히 추천합니다. 고급 금융 이론을 일반화하여 실제로 적용할 수 있도록 지원해 주며, 길고 복잡한 주제를 쉽게 소화할 수 있도록 돕습니다.
금융을 공부하는 모든 분들께 이 코스를 추천드립니다!
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